¿Qué es la fórmula del índice de volatilidad y cómo se calcula?

El indicador del índice de volatilidad está diseñado como una medida del rango de precios. Los comerciantes y analistas lo utilizan para marcar los rangos de precios existentes y para observar las señales comerciales generadas por las rupturas del rango de precios. El indicador se calcula en función de un rango de precio real actual y un rango de precio real existente previamente. En un gráfico, el índice de volatilidad generalmente se representa como una línea y aparece en una segunda ventana debajo de la ventana principal del gráfico.

El índice de volatilidad se calcula de la siguiente manera:

Rango verdadero actual

=

Máximo


Mínimo

donde:

Máximo

=

Promedio del máximo del día actual y

cierre de ayer

Mínimo

=

Promedio del mínimo y

cierre de ayer

PAGS

T

R

=

ALTO


BAJO

donde:

PAGS

T

R

=

Rango verdadero anterior sobre

X

número de días

ALTO

=

Promedio de los precios altos de cada día

a lo largo del período de tiempo

X

BAJO

=

Promedio de los precios bajos de cada día

a lo largo del período de tiempo

X

Razón de volatilidad

=

Rango verdadero actual / PTR

begin {alineado} & begin {alineado} & text {Rango verdadero actual} = text {Máximo} – text {Mínimo} \ & textbf {donde:} \ & begin {alineado} texto {Máximo} = & text {Promedio del máximo del día actual y} \ & text {cierre de ayer} end {alineado} \ & begin {alineado} text {Mínimo} = & text {Promedio de hoy bajo y} \ & text {cierre de ayer} end {alineado} end {alineado} \ \ & begin {alineado} & PTR = text {ALTO} – text {BAJO} \ & textbf {donde:} \ & PTR = text {Intervalo verdadero anterior sobre} x text {número de días} \ & begin {alineado} text {HIGH} = & text {Promedio de los precios altos de cada día } \ & text {durante un período de tiempo} x end {alineado} \ & begin {alineado} text {LOW} = & text {Promedio de los precios bajos de cada día} \ & text { durante un período de tiempo} x end {alineado} end {alineado} \ \ & text {Relación de volatilidad} = text {Rango verdadero actual / PTR} end {alineado}

Rango verdadero actual =MáximoMínimodonde:Máximo= Promedio del máximo del día actual y cierre de ayerMínimo= Promedio del mínimo y cierre de ayerPAGSTR=ALTOBAJOdonde:PAGSTR= Rango verdadero anterior sobre X número de díasALTO= Promedio de los precios altos de cada día a lo largo del período de tiempo XBAJO = Promedio de los precios bajos de cada día a lo largo del período de tiempo XRazón de volatilidad=Rango verdadero actual / PTR

Los valores predeterminados y más comúnmente utilizados para X al calcular el rango verdadero anterior son 10 o 14.

El índice de volatilidad identifica para los comerciantes los períodos de tiempo en los que el precio ha excedido su rango de precios más reciente en un grado lo suficientemente significativo como para constituir una ruptura. Los operadores suelen adaptar las lecturas precisas que indican una ruptura a la acción o mercado específico que están negociando, pero una lectura de uso común es 0.5. Este nivel representa el punto en el que el rango verdadero actual es igual al doble del rango verdadero anterior. Para confirmar las señales de ruptura dadas por el indicador de índice de volatilidad, los operadores a menudo usan otros indicadores técnicos como el volumen, ya que el volumen de operaciones generalmente aumenta drásticamente durante las rupturas del mercado.

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