filtro Hodrick-Prescott (HP)

¿Qué es el filtro Hodrick-Prescott (HP)?

El filtro Hodrick-Prescott (HP) se refiere a una técnica de suavizado de datos. El filtro HP se aplica comúnmente durante el análisis para eliminar las fluctuaciones a corto plazo asociadas con el ciclo económico. La eliminación de estas fluctuaciones a corto plazo revela tendencias a largo plazo. Esto puede ayudar con la previsión económica o de otro tipo asociada con el ciclo económico.

Conclusiones clave

  • El filtro de Hodrick-Prescott se refiere a una técnica de suavizado de datos utilizada principalmente en macroeconomía.
  • Se aplica comúnmente durante el análisis para eliminar las fluctuaciones a corto plazo asociadas con el ciclo económico.
  • En la práctica, se utiliza para suavizar y reducir la tendencia del Índice de búsqueda de ayuda del Conference Board para que pueda compararse con el JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales, que mide las vacantes laborales en los EE. UU.

Descripción del filtro Hodrick-Prescott (HP)

El filtro de Hodrick-Prescott (HP) es una herramienta comúnmente utilizada en macroeconomía. Lleva el nombre de los economistas Robert Hodrick y Edward Prescott, quienes popularizaron por primera vez este filtro en economía en la década de 1990. Hodrick era un economista especializado en finanzas internacionales. Prescott ganó el Premio Nobel en Memoria, compartiéndolo con otro economista por su investigación en macroeconomía.

Este filtro determina la tendencia a largo plazo de una serie temporal al descontar la importancia de las fluctuaciones de precios a corto plazo. En la práctica, el filtro se usa para suavizar y eliminar la tendencia del Índice de búsqueda de ayuda (HWI) de Conference Board para que pueda compararse con JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), una serie de datos económicos que puede medir con mayor precisión las vacantes laborales en los EE. UU.

El filtro HP es una herramienta comúnmente utilizada en macroeconomía.

Consideraciones Especiales

El filtro HP es una de las herramientas más utilizadas en el análisis macroeconómico. Tiende a tener resultados favorables si el ruido se distribuye normalmente y cuando el análisis que se realiza es histórico.

Según un artículo publicado por el economista y profesor James Hamilton, que aparece en el sitio web de la Oficina Nacional de Investigación Económica, hay varias razones por las que no se debe usar el filtro HP. Hamilton primero propone que el archivador produzca resultados que no tienen ninguna base en el proceso de generación de datos. También afirma que los valores que se filtran al final de la muestra son totalmente diferentes a los del medio.

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