Definición y usos del indicador Qstick

¿Qué es el indicador Qstick?

El indicador Qstick es un indicador de análisis técnico desarrollado por Tushar Chande para identificar numéricamente tendencias en un gráfico de precios. Se calcula tomando un promedio móvil de ‘n’ período de la diferencia entre los precios de apertura y cierre. Un valor de Qstick superior a cero significa que la mayoría de los últimos ‘n’ días han estado al alza, lo que indica que la presión de compra ha ido en aumento.

El indicador Qstick también se llama Quick Stick. No está ampliamente disponible en el software comercial y de gráficos.

Conclusiones clave

  • El QStick calcula un promedio móvil de la diferencia entre los precios de cierre y apertura.
  • Un indicador ascendente indica que el precio está cerrando más alto de lo que abrió, en promedio.
  • Un QStick que cae indica que el precio está cerrando más bajo de lo que abrió, en promedio.
  • El QStick puede generar señales comerciales basadas en cruces de línea de señal o de línea cero.

La fórmula para el indicador QStick es













QSI

=

EMA o SMA de

(

Cerca



Abierto

)















dónde:















EMA

=

Promedio móvil exponencial















SMA

=

media móvil simple















Cerca

=

Precio de cierre del período















Abierto

=

Precio de apertura por periodo






\begin{alineado}&\text{QSI} = \text{EMA o SMA de} ( \text{Cerrar} – \text{Abrir} ) \\&\textbf{donde:} \\&\text{EMA} = \text{Promedio móvil exponencial} \\&\text{SMA} = \text{Promedio móvil simple} \\&\text{Cerrar} = \text{Precio de cierre del período} \\&\text{Abrir} = \text{Precio de apertura para el período} \\\end{alineado}


QSI=EMA o SMA de (CercaAbierto)dónde:EMA=Promedio móvil exponencialSMA=media móvil simpleCerca=Precio de cierre del períodoAbierto=Precio de apertura por periodo

Existe la opción de agregar un promedio móvil simple (SMA) del indicador QStick. Esto crea una línea de señal.

Cómo calcular el indicador QStick

  1. Registre las diferencias entre el precio de cierre y apertura de cada período.
  2. Decida cuántos períodos usar en la EMA o SMA. Cuantos más períodos se utilicen, más suave será el indicador y menos señales, mejor para identificar la tendencia general.
  3. Calcule la EMA o SMA una vez que haya suficientes puntos de datos (cerrar-abrir).
  4. Opción: calcular una SMA de los cálculos de Qstick. Esto proporciona una línea de señal. Tres es el período común utilizado para las líneas de señal.

¿Qué le dice el indicador Qstick?

El QStick mide la presión de compra y venta, tomando un promedio de la diferencia entre los precios de cierre y apertura. Cuando el precio, en promedio, cierra por debajo de lo que abre, el indicador se mueve hacia abajo. Cuando el precio, en promedio, cierra más alto que la apertura, el indicador sube.

Las señales de transacción ocurren cuando el Qstick cruza por encima de la línea cero. Cruzar por encima de cero se usa como una señal de compra porque indica que la presión de compra está aumentando, mientras que las señales de venta ocurren cuando el indicador se mueve por debajo de cero.

Además, se puede dibujar un promedio móvil de período ‘n’ de los valores de Qstick para que actúe como una línea de señal. Luego, las señales de transacción se generan cuando el valor de Qstick cruza la línea de activación. Tres es un período ‘n’ común para la línea de señal.

Cuando el QSticks se mueve por encima de la línea de señal, indica que el precio está comenzando a tener más cierres por encima de la apertura y, por lo tanto, el precio puede estar comenzando a subir. Cuando el Qstick cruza por debajo de la línea de señal, indica que el precio está comenzando a tener más cierres por debajo de la apertura. El precio puede estar comenzando a tener una tendencia a la baja.

El indicador también puede resaltar la divergencia. Cuando el precio está subiendo pero el QStick está cayendo, muestra que el impulso puede estar disminuyendo. Cuando el precio está cayendo y QStick está subiendo, esto muestra que el impulso de compra en el precio puede ocurrir pronto. Sin embargo, el indicador puede producir anomalías. No tiene en cuenta las brechas, solo la acción del precio intradía. Por lo tanto, si el precio abre una brecha más alta, pero cierra por debajo de la apertura, esto aún se marca como bajista aunque el precio aún haya cerrado más alto que el cierre anterior. Mayo podría resultar en una divergencia que no necesariamente indica una reversión oportuna en el precio.

Ejemplo de cómo usar el indicador QStick

El siguiente gráfico muestra un QStick de 20 períodos aplicado al SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Cuando el precio es irregular, también lo son las señales de compra y venta. En el lado izquierdo del gráfico hay muchos cruces de línea cero que no generaron señales comerciales rentables ni identificaron la tendencia de manera concluyente.

En el lado derecho del gráfico, había más períodos de tendencia en el precio. Durante este período, el QStick hizo un mejor trabajo al identificar la tendencia, permaneciendo por encima de cero cuando la tendencia del precio estaba al alza y permaneciendo por debajo de cero cuando la tendencia del precio estaba a la baja.

La diferencia entre el indicador QStick y la tasa de cambio (ROC)

QStick observa la diferencia entre los precios de apertura y cierre y luego toma un promedio de esa diferencia. El indicador ROC analiza la diferencia entre el precio de cierre actual y el precio de cierre de hace n períodos. Luego, esa cantidad se divide por los períodos de cierre ‘n’ anteriores y luego se multiplica por 100. Los indicadores son similares, pero los datos ligeramente diferentes se calculan de manera diferente, por lo que tendrán señales comerciales ligeramente diferentes.

Limitaciones del uso del indicador QStick

El indicador QStick solo mira datos históricos y toma un promedio móvil de ellos. Por lo tanto, no es inherentemente predictivo, y sus movimientos generalmente se retrasarán con respecto a los movimientos reales del precio.

El QStick puede producir anomalías cuando el precio se abre en una dirección pero la acción del precio intradiario mueve la otra. Esto puede causar divergencias entre el precio y el indicador, pero no necesariamente indica una reversión oportuna del precio.

Las señales comerciales pueden no ser necesariamente ideales y, a menudo, deben combinarse con algún otro filtro. En condiciones agitadas, el precio se desplazará a través de la línea cero y/o la línea de señal, generando numerosas operaciones perdedoras.

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