Comparación de medias móviles simples y exponenciales

Promedios móviles simples versus exponenciales: una descripción general

Los comerciantes usan promedios móviles (MA) para identificar áreas comerciales, identificar tendencias y analizar mercados. Los promedios móviles ayudan a los operadores a aislar la tendencia en un valor o mercado, o la falta de uno, y también pueden indicar cuándo una tendencia puede estar revirtiéndose. Dos de los tipos más comunes son simples y exponenciales. Veremos las diferencias entre estos dos promedios móviles, ayudando a los operadores a determinar cuál usar.

Los promedios móviles revelan el precio promedio de un instrumento negociable durante un período de tiempo determinado. Sin embargo, existen diferentes formas de calcular los promedios, y es por eso que existen diferentes tipos de promedios móviles. Se denominan «en movimiento» porque, a medida que el precio se mueve, se agregan nuevos datos al cálculo y, por lo tanto, cambia el promedio.

Conclusiones clave

  • Los promedios móviles (MA) son la base del análisis de gráficos y series temporales.
  • Los promedios móviles simples y los promedios móviles exponenciales más complejos ayudan a visualizar la tendencia suavizando los movimientos de precios.
  • Un tipo de MA no es necesariamente mejor que otro, pero dependiendo de cómo un comerciante use los promedios móviles, uno puede ser mejor para ese individuo en particular.

Promedio móvil simple

Para calcular una media móvil simple (SMA) de 10 días, sume los precios de cierre de los últimos 10 días y divida por 10. Para calcular una media móvil de 20 días, sume los precios de cierre durante un período de 20 días y divida por 20 .

Dada la siguiente serie de precios:

  • $10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21

El cálculo de SMA se vería así:

  • $10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 = $150

SMA de período de 10 días = $150/10 = $15

Los datos antiguos se eliminan en favor de los nuevos. Por lo tanto, se vuelve a calcular un promedio móvil de 10 días agregando el nuevo día y eliminando el décimo día, y este proceso continúa indefinidamente.

Media Móvil Exponencial

La media móvil exponencial (EMA) se centra más en los precios recientes que en una larga serie de puntos de datos, como requería la media móvil simple.

Para calcular una EMA

EMA actual = ((Precio(actual) – EMA anterior) X multiplicador) + EMA anterior

El factor más importante es la constante de suavizado que = 2/(1+N) donde N = el número de días.

Una EMA de 10 días = 2/(1+10) = 0,1818

Por ejemplo, una EMA de 10 días pondera el precio más reciente en 18,18%, y cada punto de datos después de eso vale cada vez menos.

La EMA funciona ponderando la diferencia entre el precio del período actual y la EMA anterior y sumando el resultado a la EMA anterior. Cuanto más corto sea el período, más ponderación se aplicará al precio más reciente.

Diferencias clave

SMA y EMA se calculan de manera diferente. El cálculo hace que la EMA reaccione más rápido a los cambios de precios y que la SMA reaccione más lentamente. Esa es la principal diferencia entre los dos. Uno no es necesariamente mejor que otro.

A veces, la EMA reaccionará rápidamente, lo que hará que un comerciante abandone una operación debido a un contratiempo en el mercado, mientras que la SMA, que se mueve más lentamente, mantendrá a la persona en la operación, lo que dará como resultado una mayor ganancia una vez que finalice el contratiempo. En otras ocasiones, podría ocurrir lo contrario. La EMA de movimiento más rápido señala problemas más rápido que la SMA, por lo que el comerciante de EMA se pone fuera de peligro más rápido, ahorrándole tiempo y dinero a esa persona.

Tenga en cuenta que con una EMA, cada punto de datos incluido en el promedio disminuye de peso con el tiempo, hasta que finalmente se elimina a medida que se agregan nuevos puntos de datos que tienen pesos más altos. Entonces, en el caso de una EMA de 10 días, el peso de un nuevo punto de datos en el día uno se reduciría a solo el 6,67 % de su peso inicial después de cinco precios de cierre.

Cada comerciante debe decidir qué MA es mejor para su estrategia particular. Muchos comerciantes a corto plazo usan EMA porque quieren recibir una alerta tan pronto como el precio se mueva hacia el otro lado. Los comerciantes a más largo plazo tienden a confiar en las SMA, ya que estos inversores no se apresuran a actuar y prefieren participar menos activamente en sus operaciones.

En última instancia, todo se reduce a las preferencias personales. Trace una EMA y una SMA de la misma longitud en un gráfico y vea cuál le ayuda a tomar mejores decisiones comerciales.

Como regla general, cuando el precio está por encima de una MA simple o exponencial, la tendencia es al alza, y cuando el precio está por debajo de la MA, la tendencia es a la baja. Para que esta guía sea útil, el promedio móvil debería haber brindado información sobre las tendencias y los cambios de tendencias en el pasado. Elija un período de cálculo, como 10, 20, 50, 100 o 200, que resalte la tendencia, pero cuando el precio se mueve, tiende a mostrar una reversión. Esto se aplica ya sea usando un MA simple o exponencial.

Pruebe varios MA para ver cuál funciona mejor modificando las entradas en el indicador en su plataforma de gráficos. Las diferentes MA funcionan mejor en diferentes tipos de instrumentos financieros, incluidas las acciones.

Consideraciones Especiales

Como indicadores rezagados, los promedios móviles sirven bien como líneas de soporte y resistencia. Durante una tendencia alcista, el precio a menudo retrocederá al área MA y luego rebotará en ella.

Si los precios rompen por debajo de la media móvil en una tendencia alcista, la tendencia alcista puede estar disminuyendo o, al menos, el mercado puede estar consolidándose. Si los precios superan un promedio móvil en una tendencia bajista, la tendencia puede estar comenzando a subir o consolidarse. En este caso, un comerciante puede estar atento a que el precio se mueva a través de la MA para señalar una oportunidad o un peligro.

Otros comerciantes no están tan preocupados por los precios que se mueven a través de la MA, sino que colocan dos MA de diferentes longitudes en su gráfico y luego observan si las MA se cruzan.

A veces, los cruces MA proporcionaron muy buenas señales que habrían resultado en grandes ganancias, y otras veces, los cruces resultaron en malas señales. Esto destaca una de las debilidades de los promedios móviles. Funcionan bien cuando el precio tiene grandes movimientos de tendencia, pero tienden a funcionar mal cuando el precio se mueve hacia los lados.

Para períodos a más largo plazo, observe los promedios móviles de 50 y 100 días o de 100 y 200 días para conocer la dirección a más largo plazo. Por ejemplo, usando los promedios móviles de 100 y 200 días, si el promedio móvil de 100 días cruza por debajo del promedio de 200 días, se llama el cruce de la muerte. Ya se está produciendo un movimiento descendente significativo. Una media móvil de 100 días que cruza por encima de una media móvil de 200 días se denomina cruz dorada e indica que el precio ha estado subiendo y puede seguir haciéndolo. Los comerciantes a corto plazo pueden ver un MA de 8 y 20 períodos, por ejemplo. Las combinaciones son infinitas.

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