¿Cómo se calcula la media móvil exponencial (EMA)?

El promedio móvil exponencial (EMA) es un indicador gráfico técnico que rastrea el precio de una inversión (como una acción o un producto básico) a lo largo del tiempo. La EMA es un tipo de media móvil ponderada (WMA) que da más peso o importancia a los datos de precios recientes. Al igual que el promedio móvil simple (SMA), el EMA se usa para ver las tendencias de precios a lo largo del tiempo, y ver varios EMA al mismo tiempo es fácil de hacer con cintas de promedio móvil.

Cálculo de SMA y EMA

La EMA está diseñada para mejorar la idea de una SMA al dar más peso a los datos de precios más recientes, que se consideran más relevantes que los datos más antiguos. Dado que los nuevos datos tienen un mayor peso, la EMA responde más rápidamente a los cambios de precios que la SMA.

Conclusiones clave

  • Los promedios móviles exponenciales (EMA) están diseñados para ver las tendencias de precios en períodos de tiempo específicos, como 50 o 200 días.
  • En comparación con los promedios móviles simples, los EMA otorgan mayor peso a los datos recientes (más relevantes).
  • Calcular la EMA implica aplicar un multiplicador a la media móvil simple (SMA).
  • Las cintas de promedio móvil permiten a los operadores ver múltiples EMA al mismo tiempo.

La fórmula para calcular la EMA es cuestión de usar un multiplicador y comenzar con la SMA. Hay tres pasos en el cálculo (aunque las aplicaciones de gráficos hacen los cálculos por usted):

  1. Calcule la SMA
  2. Calcular el multiplicador para ponderar la EMA
  3. Calcular la EMA actual

El cálculo de la SMA es el mismo que calcular un promedio o una media. Es decir, la SMA para cualquier cantidad de períodos de tiempo es simplemente la suma de los precios de cierre para esa cantidad de períodos de tiempo, dividida por ese mismo número. Entonces, por ejemplo, una SMA de 10 días es solo la suma de los precios de cierre de los últimos 10 días, dividida por 10.

La fórmula matemática se ve así:













media móvil simple

=



(

norte



suma del período

)


norte
















dónde:















norte

=

número de días en un período dado















suma del período

=

suma de los precios de cierre de las acciones en ese período






\begin{aligned} &\text{Promedio móvil simple} = \frac{(N – \text{suma del período})}{N}\\ &\textbf{donde:}\\ &N=\text{número de días en un período determinado}\\ &\text{suma del período}=\text{suma de los precios de cierre de las acciones en ese período}\\ \end{alineado}


media móvil simple=norte(nortesuma del periodo)dónde:norte=número de días en un período dadosuma del período=suma de los precios de cierre de las acciones en ese período

La fórmula para calcular el multiplicador de ponderación se ve así:






multiplicador ponderado







=

2

÷

(

período de tiempo seleccionado

+

1

)















=

2

÷

(

10

+

1

)















=

0.1818















=

18.18

%






\begin{alineado} \text{Multiplicador ponderado} &= 2 \div (\text{período de tiempo seleccionado} + 1) \\ &= 2 \div (10 + 1) \\ &= 0.1818 \\ &= 18.18\ % \\ \end{alineado}


multiplicador ponderado=2÷(período de tiempo seleccionado+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%

(En ambos casos, asumimos una SMA de 10 días).

Entonces, cuando se trata de calcular la EMA de una acción:

\begin{alineado} &EMA = \text{Precio}


miMETROA=Precio(t)×k+miMETROA(y)×(1k)dónde:t=Este Diay=el dia de ayernorte=número de días en EMAk=2÷(norte+1)

La ponderación otorgada al precio más reciente es mayor para una EMA de período más corto que para una EMA de período más largo. Por ejemplo, se aplica un multiplicador del 18,18 % a los datos de precios más recientes para una EMA de 10 días, como hicimos anteriormente, mientras que para una EMA de 20 días, solo se usa una ponderación del multiplicador del 9,52 %. También hay ligeras variaciones de la EMA a la que se llega al usar el precio de apertura, alto, bajo o mediano en lugar de usar el precio de cierre.

Uso de la EMA: cintas de promedio móvil

Los comerciantes a veces observan cintas de promedios móviles, que representan una gran cantidad de promedios móviles en un gráfico de precios, en lugar de solo un promedio móvil. Aunque parezcan complejas debido al gran volumen de líneas concurrentes, las cintas son fáciles de ver en las aplicaciones de gráficos y ofrecen una forma sencilla de visualizar la relación dinámica entre las tendencias a corto, mediano y largo plazo.

Los comerciantes y analistas confían en los promedios móviles y las cintas para identificar los puntos de inflexión, las continuaciones y las condiciones de sobrecompra/sobreventa, para definir áreas de soporte y resistencia y para medir las fortalezas de las tendencias de precios.

Definidas por su característica forma tridimensional que parece fluir y girar a lo largo de un gráfico de precios, las cintas de promedio móvil son fáciles de interpretar. Los indicadores activan señales de compra y venta cada vez que las líneas de promedio móvil convergen en un punto. Los comerciantes buscan comprar en ocasiones cuando los promedios móviles a corto plazo cruzan por encima de los promedios móviles a más largo plazo desde abajo y buscan vender cuando los promedios móviles a corto plazo cruzan por debajo desde arriba.

Cómo crear una cinta de promedio móvil

Para construir una cinta de promedios móviles, simplemente trace una gran cantidad de promedios móviles de diferentes períodos de tiempo en un gráfico de precios al mismo tiempo. Los parámetros comunes incluyen ocho o más promedios móviles e intervalos que van desde un promedio móvil de dos días hasta un promedio móvil de 200 o 400 días.

Para facilitar el análisis, mantenga el tipo de promedio móvil consistente en toda la cinta; por ejemplo, use solo promedios móviles exponenciales o promedios móviles simples.

Cuando la cinta se pliega, cuando todos los promedios móviles convergen en un punto cercano en el gráfico, es probable que la fuerza de la tendencia se debilite y posiblemente apunte a una reversión. Lo contrario es cierto si los promedios móviles se abanican y se separan entre sí, lo que sugiere que los precios varían y que una tendencia es fuerte o se fortalece.

Las tendencias bajistas a menudo se caracterizan por promedios móviles más cortos que cruzan por debajo de promedios móviles más largos. Las tendencias alcistas, por el contrario, muestran medias móviles más cortas que cruzan por encima de las medias móviles más largas. En estas circunstancias, los promedios móviles de corto plazo actúan como indicadores adelantados que se confirman a medida que los promedios de largo plazo tienden hacia ellos.

La línea de fondo

La cantidad y el tipo preferidos de medias móviles pueden variar considerablemente entre los comerciantes, según las estrategias de inversión y el valor o índice subyacente. Pero los EMA son especialmente populares porque le dan más peso a los precios recientes, rezagándose menos que otros promedios. Algunos ejemplos comunes de cintas de promedio móvil involucran ocho líneas EMA separadas, que van desde unos pocos días hasta varios meses.

Deja un comentario